هفته منتهي به سه شنبه 18 ژوئن 2018

 تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 18 ژوئن سفته بازان بزرگ به صورت عمده و افراطی دست به خرید دلار زده و روی دیگر ارزها فروش سنگین انجام دادند. برای مثال روی EUR آنها نزدیک به 20 درصد از پوزیشن های خرید خود را بستند و در عوض بیش از 4% روی پوزیشن های فروش خود افزایش اعمال کردند که نتیجه آن کاهش سنگین و کم سابقه 7.5 میلیارد دلاری ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی ارز واحد اروپایی بود. در واقع تنها ارزهایی که در برابر دلار خرید شدند فرانک سوییس و دلار کانادا بودند و در بقیه موارد شاهد افزایش سنگین پوزیشن های فروش بودیم. به این ترتیب و با توجه به رفتار قیمت و ناتوانی خریداران دلار در عبور از سقف 95 برای شاخص دلار انتظار داریم که یک اصلاح جدی و عمیق نزولی در انتظار دلار باشد و دستکم شاخص دلار طبق سناریوهایی که پیش از این ترسیم کرده بودیم تا محدوده 91 ریزش داشته باشد.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 51.6% بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 47.8% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار نیوزیلند با 57.9% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 36.6%  می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی شاخص دلار با 1.269 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 7.547 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3:  مقایسه جایگاه فعلی پوزیشن خالص سفته بازان نسبت به بازه 52-هفته اخیر

در این جدول، جایگاه پوزیشن خالص پوزیشن سفته بازان روی نمادهای مختلف نسبت به بازه 52-هفته اخیر به نمایش گذاشته شده است. این جدول نشانگر این موضوع است که در حال حاضر و نسبت به رفتار گذشته سفته بازان بزرگ، کدام نمادها بیش خرید و کدام نمادها بیش فروش هستند.