هفته منتهي به سه شنبه 7 ژانویه 2020

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 7 ژانویه 2020، سفته بازان بزرگ عمدتاً دست به خرید نفت و ین زدند که احتمالاً تحت تاثیر افزایش شدید تنش های نظامی میان ایران و آمریکا بوده است. روی نفت نسبت خرید به فروش به محدوده بحرانی 891% رسیده است که نشانگر بیش خرید بودن این کالای راهبردی است و با فروکش کردن تنش ها میان ایران و آمریکا احتمال اول ادامه ریزش نفت خواهدبود.
نکته جالب این که طلا مورد اقبال سفته بازان بزرگ نبود و حتی آنها 14% به شمار پوزیشن های فروش باز خود افزودند که موجب افت نزدیک به 900 میلیون دلاری ارزش دلاری پوزیشن خالص شان روی فلز گرانبها شد.
دلار نیوزیلند برای چندمین هفته متوالی با خرید سفته بازان بزرگ روبرو شد و حجم پوزیشن های خرید باز معادل 14.5% افزایش یافت. دلار استرالیا نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و پوزیشن های خرید 5.3% افزایش و پوزیشن های فروش 9.6% کاهش یافتند.
روی پوند هم سفته بازان بزرگ باز دست به خرید زدند و پوزیشن های خرید 4.4% افزایش و پوزیشن های فروش 2.5% کاهش یافتند تا نسبت خرید به فروش به سطح بالای 132% برسد. این مسئله باعث تقویت ظن ما دال بر ادامه اصلاح نزولی در پوند شده است.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار نیوزیلند با 14.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به طلا با 14% می باشد.
بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک با 22.3% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به فرانک سوییس با 22.2% می باشد.
از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 1.768 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 887 میلیون دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:
جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ¬بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می¬تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ¬بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.