سیستم معاملاتی نوسان گیری

مقدمه

در بازارهای رکودی و شرایطی که وضعیت کلی بازار کشش حرکات بزرگ را ندارد بهترین استراتژی معاملاتی، نوسان گیری کوتاه مدتی برای یک بازدهی کوچک است. به این منظور باید ساز و کاری تدوین شود تا بستر امنی برای این مهم تهیه گردد.

یکی از محرک های همیشگی بازار سرمایه تحریک بازار توسط قیمت دلار است هر چه قیمت دلار وضعیت با ثبات تری داشته باشد کلیت بازار بورس بیشتر میل به نوسان های کوتاه مدتی دارد و اگر دلار با نوسانات شدید همراه شود در همان مسیر نوسان شدید می تواند بورس تهران را دستخوش تغییرات بزرگ کند. بنابراین تکنیک زیر نظر گرفتن تحریکات دلار می تواند کمک کند که آیا از ساز و کار نوسان گیری کوتاه مدتی استفاده کنیم یا خیر. چنانچه دلار نوسانات بالا نداشته باشد و در یک رنج مشخصی نوسان کند بهترین تکنیک معامله گری ساز و کاری است که در زیر آمده است.

چه سهمی را انتخاب کنیم؟

یکی از اصلی ترین گامهای این استراتژی و هر استراتژی معامله گری دیگر، انتخاب گزینه مناسب سرمایه گذاری است و از آنجایی که یکی از روش های رصد کردن تزریق نقدینگی در بازار بورس رصد حجم معاملات است از طریق این پارامتر می توانیم متوجه شویم پول در کدام سهم بیشتر است و در کدام سهم حجم معاملات به طرز مشکوکی رشد کرده است. یکی از بسته های گروه Cyclical Waves به همین موضوع می پردازد. در سایت www.CyclicalWaves.com به منوی بازارسرمایه / حجم های مشکوک بروید.

در این قسمت به صورت روزانه سهامی که پر حجم تر معامله شده اند را در یک نگاه می توانید مشاهده کنید. درصفحه حجم های مشکوک دسترسی به لیستی خواهید داشت که هر روز معاملاتی ساعت 12:45 بروز رسانی می شود در این لیست سهامی که در آن روز حجم قابل توجهی معامله شدند در دسترس شما هستند (حجم روز بیش از 50% میانگین ده روز معاملاتی گذشته).

 

آیا سهم مورد نظر ارزش خرید دارد؟

پس از انتخاب سهم از لیست حجم های مشکوک می توانید در صفحه تعادلی (منوی بازارسرمایه / قیمت تعادلی / نرم افزار تعادلی) رصد کنید اگر قیمت سهم زیر قیمت تعادلی بود (هر چه پایین تر بهتر) فیلتر دوم نیز وضعیت مناسبی خواهد داشت و سهم برای نوسان گیری انتخاب شده است.

 

محدوده های بهینه معاملاتی را چگونه مشخص کنیم؟

پس از اینکه سهم مورد نظر را از حجم های مشکوک انتخاب کردید و در قسمت تعادلی ارزنده بودن سهم را مشخص کردید به پشتیبانی پیام میدهید و اسم سهم یا سهم ها را اطلاع میدهید سپس تیم پشتیبان برای هر سهم 4 سطح به شما می دهد که عبارتند از L2 ، L1 ، L0 و L3

توجه: این سطوح با استفاده از گیج های تعادلی و در دوره های کوتاه مدت تر تهیه می شود که در آینده اتوماتیک در اختیار شما خواهد بود فعلاً دستی انجام شده و این سطوح را تیم پشتیبان تهیه و برای شما ارسال می کند.

توضیح هر سطح به این صورت است: L0 بالای قیمت فعلی بازار و L1 و L2 و L3 زیر قیمت فعلی بازار است. به عنوان نمونه شما سهم X که قیمتش 210 تومان است را به پشتیبان گزارش می کنید ایشان سطوح زیر را طبق جدول به شما می دهد:

معامله بر اساس جدول معرفی شده توسط پشتیبان

به عنوان پیشنهاد در هر سهم ماکزیمم 5% کل ارزش روز دارایی بورسی خود را سرمایه گذاری کنید. یعنی اگر مثلاً الان جمع وجه نقد و ارزش روز سهام تان 100 میلیون تومان است ماکزیمم 5 میلیون تومان در هر سهم در این پروژه سرمایه گذاری کنید.

حال می خواهیم ببینیم این 5 میلیون تومان فرضی را به چه شکلی تقسیم بندی کنیم.

شما 3 سطح برای خرید دارید که در محدوده L1 معادل X سهم خرید انجام می دهید در محدوده L2 معادل 2X سهم می خرید و در محدوده L3 معادل 4X سهم می خرید. بنابراین چنانچه قیمت به تراز L3 برسد شما جمعاً 7X سهم دارید.

فرضیات مختلف روی اعداد فرضی جدول بالا و سرمایه 100 میلیون تومان : (از هزینه کارمزد معاملات و … برای راحتی محاسبه صرفنظر شده است).

هدف ما این است در هر ترازی خریدیم در تراز بعدی بفروشیم.

 

خب ما جمعاً معادل 7X می توانیم سهم بخریم که جمع پول درگیر می شود 5% کل سرمایه که در مثال فوق می شود 5 میلیون تومان بنابراین سهم هر X میشود 5 میلیون تقسیم بر 7 یعنی من در تراز L1 می توانم معادل 714 هزار تومان سهم بخرم این وجه در محدوده L2 می شود یک میلیون و 428 هزار و در تراز L3 می شود 2 میلیون و 857 هزار تومان. که جمع اینها حدوداً همان وجهی می شود که برای این سهم مد نظر قرار دادید.

 

حالت اول:

قیمت به L1 برسد شما 714 هزار تومان از سهم را در قیمت 198 تومان می خرید (3600 سهم) در صورت رشد قیمت تا L0 (قیمت 238 تومان) با سود 140 هزار تومانی از سهم خارج می شوید.

حالت دوم:

قیمت وقتی به L1 رسید مجدد افت کرد و به تراز L2 رسید بنابراین شما 714 هزار تومان در L1 خریدید و یک میلیون و 428 هزار تومان در L2 خریدید. که تعداد سهام سطح اول شما 3600 سهم است و در سطح دوم 7630 سهم می خرید. در این صورت در صورت رسیدن قیمت به تراز L1  (تراز بالاتر سطحی که آخرین خرید را زدید) از سهم خارج می شوید. یعنی با رشد قیمت به سطح L1 در 198 تومان کل سهام را می فروشیم. در این صورت بخش اول سر به سر خارج می شود و بخش دوم خرید معادل 84 هزار تومان سود می کند.

حالت سوم:

قیمت به هر سه تراز تعیین شده L1 و L2 و L3 می رسد و شما X در L1 و 2X در L2 و 4X در L3 خریدید که بطور خلاصه چنین می شود :

3600 سهم در 1980 ریال

7630 سهم در 1870 ریال

16420 سهم در 174 تومان

در این حالت تمام خریدها در صورت برگشت قیمت به محدوده L2 ( سطح بالایی بعد از آخرین خرید) خروج کلی انجام می شود

 

یعنی:

3600 سهم که در 198 تومان خرید شده را در 187 فروختید (40 هزار تومان زیان)

7630 سهم را در 187 تومان خرید شده را سر به سر فروختید.

16420 سهم را که در 174 تومان خرید شده در 187 فروختید (213 هزار تومان سود)

که برآیند تمام معاملات در سهم می شود 173 هزار تومان سود.

 

نکات مهم

  • سطوح هر 21 روز بروز رسانی می شود و می توانید آپدیت سطوح را از پشتیبانی بگیرید.
  • سیستم مارتینگل در پارامتر افزایش حجم ها اعمال شده است.
  • احتمال شکسته شدن تراز L3 پایین است ولی به دلیل همان احتمال کمی هم که وجود دارد بحث های مدیریت سرمایه را رعایت می کنیم و بیش تر از 5% کل دارایی بورسی درگیر نشود.
  • هدف ان است که به شکل Basket Trading معامله انجام شود و خرد خرد در گزینه های بیشتر بازدهی ایجاد گردد.
  • اعتبار سطوح و موقعیت های فعال شده یک ماه است اگر تا یک ماه قیمت به اهداف نرسید خروج کلی توصیه می شود.
  • این تکنیک فقط در دوره های رکودی بازار برای نوسانات کوتاه مدتی پیشنهاد می شود.
  • حد زیان فقط “زمانی” پیشنهاد شده و در صورت فعال شدن اولین معامله درL1 یک ماه زمان دارد که موقعیت معاملاتی تعیین تکلیف شود و در حالت بهینه اگر تا یک ماه اتفاقی نیفتاد خروج با زمان توصیه می شود.
  • هر سوال و ابهامی در خصوص سبک معاملاتی داشتید می توانید به تیم پشتیبانی تعادلی پیام دهید.

 

آیدی تلگرام پشتیبانی @CWG_Stock_Support