هفته منتهي به سه شنبه 11 دسامبر 2018

تحليل عمومی

در هفته منتهی به 11 دسامبر، برای نخستین بار در هفته های اخیر سفته بازان بزرگ مقداری یورو خریده و دلار را فروختند. روی طلا نیز بخش قابل ملاحظه ای از پوزیشن های فروش بسته شد. به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن تعطیلات سال جدید انگیزه بستن و تسویه پوزیشن ها بیشتر ناشی از شناسایی سود باشد تا در دست داشتن دلیلی محکم بر تغییر روند. روی نفت نیز سفته بازان بزرگ باز هم دست به افزایش پوزیشن های فروش زدند تا بیش از 1 میلیارد دلار دیگر از ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی این کالای راهبردی کاسته شود. نسبت خرید به فروش روی نفت به سطح 259% رسیده در حالی که 2 ماه پیش این نسبت بالاتر از 700% بود و لذا انتظار می رود که از این محدوده فضای ریزش بیشتر نفت به شدت محدود باشد.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به پوند با 8.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 23.7% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به ین با 22.1% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 13.6% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 1.429 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت خام با 1.072 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3:  مقایسه جایگاه فعلی پوزیشن خالص سفته بازان نسبت به بازه 52-هفته اخیر

در این جدول، جایگاه پوزیشن خالص پوزیشن سفته بازان روی نمادهای مختلف نسبت به بازه 52-هفته اخیر به نمایش گذاشته شده است. این جدول نشانگر این موضوع است که در حال حاضر و نسبت به رفتار گذشته سفته بازان بزرگ، کدام نمادها بیش خرید و کدام نمادها بیش فروش هستند.