تحلیل گزارش CRA - COT در هفته منتهی به سه شنبه21 ژانویه 2020

تحليل عمومی

تحلیل گزارش CRA - COT در هفته منتهی به سه شنبه 21 ژانویه، سفته بازان بزرگ خشنود از حل و فصل جنگ تجاری آمریکا و چین دست به فروش ین ژاپن زده و 17.4% به حجم پوزیشن های فروش خود افزودند که باعث افت 1.5 میلیارد دلاری ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی این نماد شد. این در حالی است که با انتشار بیماری ناشی از ویروس کرونا، ین ژاپن هفته گذشته تقویت شد و نیرومندترین ارز بازار بود.در حال حاضر نسبت خرید به فروش روی ین در سطح نازل 53% قرار دارد و لذا ادامه تقویت ین امری بسیار محتمل است. اقدام اشتباه دیگر سفته بازان ادامه خرید دلار کانادا بود که باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خرید آنها روی این ارز کالایی 416 میلیون دلار دیگر افزایش یافته و به سطح 2.9 میلیارد دلار برسد.

نسبت خرید به فروش روی دلار

نسبت خرید به فروش روی دلار کانادا از مرز 200% گذشته است و لذا یکی از آسیب پذیرترین ارزها به شمار می رود خصوصاً که بانک مرکزی کانادا هم هفته گذشته عملاً رویکردی کاملاً Dovish اتخاذ کرد و به شکلی مسیر کاهش نرخ بهره را هموار نمود. به این ترتیب CADJPY یکی از نمادهای مستعد ریزش ارزیابی می شود. روی طلا هم نسبت خرید به فروش در سطح بالای 656% قرار دارد و لذا اگر به دنبال استفاده از جو ریسک گریزی هستید خرید ین به مراتب از خرید طلا بهتر است.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 5.6% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 17.4% می باشد. بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به پوند با 6.6% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به فرانک با 14% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی دلار کانادا با 416 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی ین با 1.51 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

توضیح :

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارا می باشد.