هر سیستمی طراحی می کنید باید در قالب و ساختاری باشد که در کتاب استراتژیست توضیح داده شده است.
بیشتر سیستم های مبتنی بر نوسانگیری.
بنده سیستمی طراحی کردم تحت عنوان کراس 12 و 32 روز و موینگ اوریج 43 روزه که اگر موینگ اوریج 43 روزه زیر نمودار قیمت بود و میانگین 12 روزه هم میانگین 32 روزه را به بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر کند ولی اگر میانگین 12 روزه میانگین 32 روزه را به بالا قطع کرد ولی موینگ اوریج روی نمودار یا زیر نمودار بود دست به خرید نمیزنم تا زمانی که بیاید زیر نمودار و آن موقع اگر همچنان میانگین 12 روزه بالای 32 روزه بود خرید میکنم. یک جورهایی موینگ اوریج 43 روزه سیگنال های صادره کراس در روندهای خنثی را فیلتر میکند .میشود بفرمایید سیستم معقولی هست یا خیر؟ و اگرهست لطفا در مورد نحوه بک تست گیری یک توضیحی بفرمایید. آیا بک تست این است که سیستم را روی چارت یک نماد اجرا کنم و مثلا بروم به تاریخ 10 سال قبلش و بیایم جلو و ببینم کجاها سیگنال خرید و فروش صادر کرده است؟
معقول بودن سیستم معنی ای فنی اش این است که سودآوری لازم را دارد یا خیر. که آن هم در بک تست سیستم ها مشخص می شود.
خب پس تست صحیح سیستم به همین صورت هستش که بالا گفتم؟
پاسخ ها