ساسانتوکلی-cwg

سلام وقت بخیر. ببخشید یک سوال داشتم از خدمتتون. میخواستم بدانم اگر دو استراتژی داشته باشیم که در یکی شاخص سودآوری خیلی خیلی بزرگتر و در دیگری شاخص امید ریاضی خیلی بزرگتر باشد کدام یکی بهتر است؟

پاسخ ها

    • سلام و احترام

      برای اینکه یک استراتژی سود ده باشد، می بایست امید ریاضی آن مثبت باشد. به عبارت دیگر شرط لازم برای موفقیت یک استراتژی این است که امید ریاضی آن مثبت باشد.

      در فرمول امید ریاضی نرخ برد در معاملات تعریف شده است و مقایسه نرخ برد معاملات و امید ریاضی بدون آنکه سایر موارد و اعداد و ارقامش مشخص شود خود بخود خروجی خاصی ندارد!

      به عنوان نمونه اگر نرخ برد در معاملات 70% باشد بهتر است یا 80% ؟ خود بخود این دو عدد هم با هم قابل مقایسه نیستند و بستگی دارد در چه سیستم هایی این دو عدد ایجاد شده است.