پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

باسلام. برداشت من از mdd در کتاب استراتژیست این هست که: mdd را باید برای کل حساب و به عبارتی برای همان گراف اکوئیتی به کار برد واگر برای یک سهم استفاده شود خیلی درست نیست. برداشت من صحیح است؟ با تشکر فراوان.

سلام و خسته نباشید. در سیستم های معامله گری بر اساس میانگین متحرک در بک تستی که میگیریم نسبت ریسک به ریوارد را چطور باید بررسی کنیم؟

با عرض سلام و خسته نباشید. پارامتر نسبت پرداخت که در کتاب استراتژیست صفحه 114 مطرح شده و نسبت میانگین سود معاملات سود ده به زیان معاملات زیان ده را نشان میدهد، چه تفاوتی با نسبت ریسک به ریوارد دارد؟

با عرض سلام و خسته نباشید. با توجه به اینکه نوع order size (تعداد، مقدار دلاری، درصد ایکوییتی) منجر به تغییر پارامترهایی نظیر سود و زیان ناخالص، سود خالص، فاکتور سود و.... میشود.پیشنهاد میکنید برای بک تست گرفتن از کدام نوع order size و با چه مقدار...

با سلام. لطفا روش استفاده از فرمول (pct) را برای افزایش یا کاهش میزان ریسک هر معامله بفرمایید. به عنوان مثال اگر در۶۰ پوزیشن گرفته شده با نرخ ریسک ۱٪ درصد سودآوری ۷۱٪ باشد و payoff ratio=2.5 باشد طبق فرمول pct =59% میشود. چطور نرخ ریسک جدید را بای...

با سلام. در بخش مدیریت سرمایه و پاسخ سوالات فرمودید که همیشه ریسک بر اساس Equity مشخص می شود. و من فرمولی دیدم به این صورت که سرمایه = خالص ارزش خرید سبد در حال جاری + مانده . نکته اینه که طبق این فرمول میزان سرمایه کل برای محاسبه درصد ریسک در هر...