هفته منتهي به سه شنبه 3 جولای 2018

تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 3 جولای، سفته بازان بزرگ به فروش بی وقفه خود روی پوند، ین، دلار نیوزیلند و از همه بارزتر دلار کانادا ادامه دادند که به ویژه در مورد آخر بسیار افراطی بوده و با کاهش بیش از 34 درصدی پوزیشن های خرید و افزایش 3.7 درصدی پوزیشن های فروش شاهد کاهش بیش از 1.2 میلیارد دلاری ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی CAD بوده ایم و نسبت خرید به فروش نیز به سطح بسیار نازل 35% رسیده است و این مسئله تحلیل ما مبتنی بر نزولی شدن شدید USDCAD را تقویت می کند. نسبت خرید به فروش روی فرانک سوییس نیز به سطح بی سابقه 19% رسیده است که احتمال ایجاد یک سقف اساسی در USDCHF را تقویت می کند. در مجموع پوزیشن گیری سفته بازان بزرگ احتمال صعود دلارهای کالایی در برابر دلار و یورو را – دستکم به صورت موقت – نشان می دهد. در بازار کالاها نیز خرید دوباره و سنگین نفت به همراه رسیدن قیمت این کالا به سقف کانال 2-ساله و تحرکات ترامپ برای کاهش قیمت، نشان از احتمال بالای شکل گیری یک سقف قیمتی قوی دارد.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به ین با 12.5% بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار نیوزیلند با 26.1% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار کانادا با 34.1% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به یورو با 2.6% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 2.349 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی دلار کانادا با 1.267 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3:  مقایسه جایگاه فعلی پوزیشن خالص سفته بازان نسبت به بازه 52-هفته اخیر

در این جدول، جایگاه پوزیشن خالص پوزیشن سفته بازان روی نمادهای مختلف نسبت به بازه 52-هفته اخیر به نمایش گذاشته شده است. این جدول نشانگر این موضوع است که در حال حاضر و نسبت به رفتار گذشته سفته بازان بزرگ، کدام نمادها بیش خرید و کدام نمادها بیش فروش هستند.