هفته منتهي به سه شنبه 23 اکتبر 2018

 تحليل عمومی

در هفته منتهی به 23 اکتبر، سفته بازان بزرگ دوباره دست به خرید طلا زدند و این امر باعث شد تا حدود 1.5 میلیارد دلار دیگر به ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی فلز گرانبها اضافه بشود. خرید ین و فروش سنگین نفت نیز از دیگر موارد برجسته گزارش هفته پیش محسوب می شود. به نظر می رسد ریزش سنگین نفت از سقف اخیر خود بخش قابل ملاحظه ای از خریداران این کالای راهبردی را وادار به شناسایی سود و خروج از پوزیشن های خرید خود نموده است. با این حال هنوز نسبت B/S برای نفت 450% است و فضا برای ادامه ریزش نفت مهیا است. نکته جالب دیگر، افزایش سنگین 35 درصدی پوزیشن های فروش شاخص دلار است. به نظر می رسد که بخشی از سفته بازان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که در این قیمت دلار برای خرید ارزنده نیست. با این حال و همچون نفت، نسبت B/S برای شاخص دلار همچنان بالا است – 452% - و لذا برای این نماد نیز نزول پیش بینی می کنیم.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به شاخص دلار با 6.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 35.7% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار نیوزیلند با 13.5% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار نیوزیلند با 8.3% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 1.444 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت خام با 2.5میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3:  مقایسه جایگاه فعلی پوزیشن خالص سفته بازان نسبت به بازه 52-هفته اخیر

در این جدول، جایگاه پوزیشن خالص پوزیشن سفته بازان روی نمادهای مختلف نسبت به بازه 52-هفته اخیر به نمایش گذاشته شده است. این جدول نشانگر این موضوع است که در حال حاضر و نسبت به رفتار گذشته سفته بازان بزرگ، کدام نمادها بیش خرید و کدام نمادها بیش فروش هستند.